Sustain Advisory

Firenze, 21 Marzo 2022 – SustainAdvisory ha calcolato che in media il 31% dei comuni italiani è interessato da fenomeni significativi di siccità, ondate di caldo e ondate di freddo, collettivamente definiti eventi correlati a temperature estreme. L’analisi è stata effettuata con AWARE© “Accident Weather Analytics & Risk Events” il set di indicatori di rischio climatico sviluppato da SustainAdvisory sulla base di dati pubblici (ISPRA, ISTAT, Protezione Civile).

Dalla mappatura degli impieghi del sistema bancario sul territorio italiano al 30 Giugno 2021, che secondo Banca d’Italia ammontavano a EUR1,310 miliardi, si stima che il 50% del totale sia stato erogato in territori esposti in modo significativo a fenomeni di siccità, ondate di calore o ondate di gelo (livello Alto e Molto Alto dello score AWARE). I settori relativamente più esposti sono agricoltura e costruzioni.

Gli eventi climatici estremi, tra cui quelli collegati all’aumento delle temperature, sono, anche in Italia, sempre più frequenti e gli impatti dei rischi climatici sono un rischio finanziario sempre più rilevante per le banche. Le banche sono esposte tramite i portafogli di crediti a imprese e famiglie: gli eventi climatici estremi possono infatti generare shock nella domanda e nell’offerta di beni, ad esempio nella filiera alimentare o nella fornitura di elettricità, possono incidere sulla capacità produttiva e accelerare il deterioramento delle attività, possono provocare disfunzioni delle infrastrutture e, più in generale, innescare perdite di valore di beni finanziati o assicurati.

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato a Marzo 2022 una valutazione aggiornata dei progressi compiuti dalle banche europee nella divulgazione dei rischi climatici e ambientali. Anche se ci sono stati miglioramenti dalla prima valutazione della BCE alla fine del 2020, nessuna banca soddisfa pienamente le aspettative di vigilanza. La regolamentazione delle informazioni sui rischi climatici e ambientali diventerà più severa nei prossimi anni e gli operatori di mercato e il pubblico si aspettano sempre più informazioni.

Gli impatti delle temperature estreme

Il fenomeno della siccità, così come quello delle ondate di gelo condiziona la resa delle colture ed è quindi estremamente pericoloso per la sostenibilità del settore agricolo e dell’agroindustria. Le ondate di calore, oltre ad esacerbare lo stress idrico nei territori soggetti a siccità, possono essere alla base dell’innesco di incendi boschivi e, inoltre, presentano negative implicazioni sanitarie soprattutto per la popolazione residente nelle aree cittadine e metropolitane dove i fenomeni sono più accentuati e continuativi.   

Le esposizioni bancarie italiane

SustainAdvisory ha condotto un’analisi sulle esposizioni del sistema bancario italiano che a fine Giugno 2021, secondo i dati di Banca d’Italia, riportava impieghi a famiglie e imprese pari a EUR1,310milioni.

Siccità

Il 33% delle esposizioni totali, EUR429 miliardi di impieghi, sono erogati in territori soggetti a fenomeni di siccità significativa (classi Alto e Molto Alto). La macroarea più esposta è quella del Sud e Isole con EUR205 miliardi di esposizioni, seguita dalla macroarea del Centro con EUR194 miliardi.

Ondate di Gelo

Fenomeni di ondate di gelo sono associati a EUR222miliardi di esposizioni, 16.9% del totale, in territori a rischio Alto e Molto Alto, la macroarea con esposizioni maggiori è il nord-est con EUR134miliardi.   

Ondate Calore

Nei territori soggetti a ondate di calore significativi (score Alto e Molto Alto) ci sono esposizioni per EUR480 miliardi, ovvero il 36.6% del totale degli impieghi; la macroarea con esposizioni maggiori è il Centro con EUR214 miliardi.

Impieghi imprese non finanziarie

Gli impieghi delle imprese non finanziarie a Giugno 2021 ammontavano a EUR740 miliardi. Il 47% di questi, pari a EUR348 miliardi sono prestiti erogati a imprese localizzate su territori esposti ad un rischio di eventi climatici riconducibili a temperature estreme significative (classi di rischio Alto e Molto Alto). I settori relativamente più esposti sono agricoltura e costruzioni, rispettivamente con EUR7miliardi su EUR10 miliardi (63% prestiti oltre il breve termine, totale delle destinazioni agrarie) e EUR30 miliardi su EUR65 miliardi (46% prestiti totali) in territori con classe di rischio Alto o Molto Alto.

Vigilanza e Stress Test

La BCE ha incluso i rischi climatici e ambientali nelle sue priorità di vigilanza per il 2022-24 e sta svolgendo diverse attività di vigilanza legate al clima. Tra queste, il primo stress test sui rischi climatici e una revisione tematica su come le banche incorporano i rischi climatici e ambientali nei loro processi. In parallelo, la BCE sta gradualmente integrando i rischi climatici e ambientali nella sua regolare metodologia di vigilanza, che in ultima analisi avrà un impatto sui requisiti patrimoniali del secondo pilastro.

AWARE©

L’algoritmo alla base di AWARE opera su informazioni raccolte da diverse fonti (Ispra, ISTAT, Ingv, Protezione Civile), a seconda dell’evento climatico registrato. Il risultato è fornito sotto forma di una valutazione di rischio sintetico, ad esempio il rischio di temperature estreme e di sotto-indicatori di rischio tematici come siccità, ondate di calore, ondate di gelo. La valutazione è espressa sotto forma di punteggio (score) e mappata su una scala di rischio ordinale in cinque classi (Molto Basso, Basso, Medio, Alto e Molto Alto). AWARE è disponibile su eventi climatici cronici e acuti.