Sustain Advisory

Al 30 Giugno 2021 il 32% degli impieghi bancari di famiglie e imprese italiane sono stati erogati in territori esposti ad un elevato rischio di eventi climatici acuti, come alluvioni, precipitazioni e frane.   

SustainAdvisory ha mappato l’esposizione al rischio climatico degli impieghi del sistema bancario italiano tramite AWARE© “Accident Weather Analytics & Risk Events” AWARE © – Indicatori di Rischio climatico – Sustain Advisory l’indicatore di rischio climatico fisico sviluppato da SustainAdvisory sulla base di banche dati validate da agenzie pubbliche. Il rischio è classificato su una scala di 5 classi etichettate con: Molto Basso, Basso, Medio, Alto, Molto Alto, sulla base della frequenza e dell’intensità degli eventi. I dati sono inoltre integrati dalle statistiche degli eventi degli ultimi due anni che hanno dato luogo a provvedimenti legislativi per la dichiarazione di stato di emergenza o di calamità.

Il rischio derivante dai cambiamenti climatici è al centro dell’attenzione delle autorità di vigilanza internazionali: a causa del previsto aumento della frequenza e della magnitudine dei disastri naturali il rischio climatico viene infatti valutato dalle autorità per le potenziali perdite finanziarie ad esso associate e quindi per le sue implicazioni sistemiche. La magnitudine delle esposizioni bancarie ai rischi fisici dipenderà dalle azioni di riduzione delle emissioni e dal grado di adattamento al cambiamento climatico che si adotteranno in questi prossimi anni. A tal fine la Banca Centrale Europea sta iniziando a tenere traccia delle esposizioni bancarie ai rischi fisici nella sua attività di supervisione. Da Giugno 2021 è stata introdotta per le banche la rendicontazione del portafoglio crediti per settore ed esposizione a eventi climatici cronici e acuti, mentre nel corso del 2022 avrà luogo il primo stress test climatico sui principali istituti finanziari europei.

Impieghi di Famiglie e Imprese

In Italia, a fronte di impieghi a famiglie e imprese pari a EUR1,310milioni secondo i dati di Banca d’Italia, il 32% ovvero EUR414 milioni di impieghi sono erogati in territori con un rischio di eventi climatici acuti significativo (classi Alto e Molto Alto) come alluvioni, precipitazioni e frane. 

Le macroregioni più esposte risultano essere il nord est, il sud e le isole. Le conseguenze degli eventi di precipitazione, alluvioni e frane sono numerose e disparate: dall’allagamento di strade, case, edifici, locali commerciali e cantieri, alla tracimazione degli impianti fognari, deperimento delle strutture di copertura ed isolamento (tetti, tettoie, terrazzi, solai), infiltrazioni idriche, lesioni e guasto di mezzi di trasporto, smottamento di terreni e crollo di pareti rocciose. Tra i potenziali danni dell’evento vanno considerati oltre alle spese di manutenzione, ricostruzione e ripristino dello stato dei luoghi, di edifici, infrastrutture e mezzi, anche i mancati introiti per l’interruzione di eventuale attività commerciale o di riscossione (pedaggi, tariffe, canoni di locazione).  

Famiglie e mutui

Gli impieghi delle famiglie consumatrici a Giugno 2021 ammontavano a EUR570 miliardi. Il 61% di questi, pari a EUR350 miliardi, sono impieghi per mutui abitativi. Le polizze assicurative che le banche richiedono normalmente ai mutuatari raramente includono rischi da eventi climatici, essendo per lo più polizze contro danni da incendio o polizze sul rischio vita del mutuatario. Stando ai risultati di AWARE© circa il 34% di questi impieghi, ovvero circa EUR119 miliardi, è erogato in territori con esposizione ad eventi climatici acuti elevati (classi di rischio Alto o Molto Alto). I danni da eventi climatici acuti ad edifici residenziali (allagamento, infiltrazioni, guasti e deperimento delle strutture di copertura) possono dar luogo a spese di manutenzione straordinaria e ripristino che mettono a rischio la capacità di rimborso delle quote di capitale ed interesse dei mutui oltre a ridurre il valore complessivo dell’immobile.         

Impieghi imprese non finanziarie

Gli impieghi delle imprese non finanziarie a Giugno 2021 ammontavano a EUR740 miliardi. Il 30% di questi, pari a EUR221 miliardi sono prestiti erogati a imprese domiciliate su territori esposti ad un rischio di eventi climatici acuti significativi (classi di rischio Alto e Molto Alto). I settori relativamente più esposti sono agricoltura e costruzioni, rispettivamente con il 34% e 32% delle erogazioni, in territori in classe di rischio Alto o Molto Alto, che rispettivamente ammontano a EUR4miliardi e EUR21miliardi. In valore assoluto, tuttavia, il settore dei servizi, con EUR 107miliardi è quello più esposto a rischio Alto o Molto Alto, di cui EUR80miliardi esposti al rischio di precipitazioni.     

AWARE “Accident Weather Analytics & Risk Events”

Per supportare la misura e la rendicontazione del rischio climatico per il territorio italiano, SustainAdvisory ha sviluppato un set di indicatori di rischio legati al clima che valuta il rischio fisico derivante da eventi climatici: piogge intense e frequenti, inondazioni ed incidenti idrogeologici correlati, come inondazioni e frane, aumento delle temperature, ondate di calore o di gelo, incendi. AWARE è disponibile per tutto il territorio nazionale a livello comunale, provinciale e regionale. L’algoritmo alla base di AWARE opera su informazioni raccolte da diverse fonti, a seconda dell’evento climatico registrato. Il risultato è fornito sotto forma di una valutazione di rischio sintetico (esempio rischio idrogeologico) e di sotto-indicatori di rischio tematici (per esempio rischio alluvione, rischio frane, ondate di calore, ondate di gelo, etc.), espressa sotto forma di punteggio (score) e mappata su una scala di rischio ordinale (classe di rischio).

Be-AWARE

AWARE è disponibile su tutti gli eventi climatici cronici e acuti come richiesto dal regolamento sull’informativa prudenziale per i rischi ESG (articolo 449a CRR).